constant maturity swap

Constant Maturity Swap e differeinziale di tasso tra i tassi swap 10 anni meno 2 anni. NOn solo per i titoli CMS ma anche per….

Un flash sulla curva dei tassi e sullo spread 10-2 dei tassi swap.

Dopo il taglio dei tassi della BCE, analizziamo la situazione e vediamo le prospettive della curva dei tassi, con un’opportunità: CMS (Constant Maturity Swap) con curva in steepening