EURUSD laterale sul brevissimo

Il prezzo del future sta grosso modo al centro del canale evidenziato in blu.
E’ a stretto contatto con la mm 200 daily e col ritracciamento 38,2% dello zigzag rialzista giugno/novembre.
In area 1,36 e 1,265 si nota una concentrazione di volumi e quindi è logico considerarle rispettivamente resistenza e supporto almeno di breve periodo, ovvero su questi livelli è logico attendersi ritracciamenti di rilievo.
La volatilità storica è in leggero calo ma si mantiene ancora sopra la media a 21; ricordo che per questo future non c’è la tipica volatilità asimmetrica dell’azionario.

Milano, venerdì 6 febbraio, workshop: “Trading con futures e opzioni“

Scenario
Assegno maggiore probablità di contenimento prezzi nella fascia 1,35/1,29 fino al 7 gennaio.

Operativamente
Le opzioni gennaio (scadono il 7 h. 16.00) incorporano ancora parecchio valore temporale per cui sono tradabili anche gli strike otm.
La posizione iniziale più coerente con target “zero expiry” (portare a scadenza otm e guadagnare l’intero incasso iniziale) è uno short strangle call 135,5 (incasso 140 $/contratto) e put 128,0 (incasso 360 $/contratto); marginazione circa 1.000 euro. Disponibilità minima raccomandata 3.000 euro. ROI teorico: 16,7% in tre settimane scarse.
Prima allerta 1,338 e 1,295. Difendere la put con future e la call con rolling.
A voler complicarsi la vita aprire la posizione in due tempi: subito le put e poi le call su target di prezzo millimetrici; tutto questo con la speranza di un immediato rialzo del future per vendere call a prezzo più alto o per optare strike 136. Va da sè che la mancanza del rialzo comporta deprezzamento delle call e grossa delusione per lo scommettitore…

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