CDS: si rischia di più in Europa che altrove!
Seguendo la richiesta di un lettore, eccovi un interessante confronto che rende bene l’idea di come stanno realmente le cose.
Parliamo ancora una volta di CDS, ovvero credit default swap, ovvero di rischiosità e solvibilità di emittenti. Ci focalizzeremo su emittenti sovrani.
Vi presento delle slides e poi…nei commenti avremo di che parlare..
Prima slide: CDS paesi emergenti
Seconda slide: CDS Europa
Terza slide: CDS paesi sviluppati
Domanda: quali sono oggi, anno domini 2011, i paesi più rischiosi?
Il credit default swap (CDS) è uno swap che ha la funzione di trasferire l’esposizione creditizia di prodotti a reddito fisso tra le parti. È il derivato creditizio più usato. È un accordo tra un acquirente ed un venditore per mezzo del quale il compratore paga un premio periodico a fronte di un pagamento da parte del venditore in occasione di un evento relativo ad un credito (come ad esempio il fallimento del debitore) cui il contratto è riferito. Il CDS viene spesso utilizzato con la funzione di polizza assicurativa o copertura per il sottoscrittore di un’obbligazione. Tipicamente la durata di un CDS è di cinque anni e sebbene sia un derivato scambiato sul mercato over-the-counter (non regolamentato) è possibile stabilire qualsiasi durata. (Source Wikipedia)
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DT
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