Stagionalità: 2010 anno anomalo

Ho provato a fare una piccola indagine statistica sulla stagionalità dell’indice SP 500. Certo, il quantitative easing II ha influito, influisce ed influirà molto sull’andamento dei mercati. Ma resta comunque interessante fare alcune valutazioni.

Ho preso in considerazione, in questa analisi, gli anni che vanno dal 2005 al 2010.
Tanto per cominciare possiamo notare che il 2010 è stato un anno decisamente anomalo, se paragonato già solo alla media degli ultimi 6 anni.
Settembre è stato un mese assolutamente sopra le righe, come anche ottobre, due mesi che hanno sempre riservato periodi di stasi se non difficili. Facendo un conteggio logico-matematico, la statistica mi porterebbe a dire che il mese di novembre non dovrebbe essere positivo, quantomeno per bilanciare le eccellenti performance fatte registrare dai listini nei mesi precedenti.
In merito a novembre: è stato sempre un mese difficile, tranne che per l’anno scorso, tenendo però conto del fatto che ottobre è stato negativo.
Ora però la parola passa al FOMC. E vediamo se il mese di novembre ci regalerà nuove tendenze oppure se manterrà le precedenti, anche perché, statisticamente, dicembre si è sempre rivelato, nell’ultimi anni, un mese abbastanza piatto ma con intonazione lievemente positiva.

STAY TUNED!

DT

Tutti I diritti riservati ©

Grafici e dati elaborati da Intermarket&more sulla database Bloomberg

NB: Attenzione! Leggi il disclaimer (a scanso di equivoci!)

Sostieni I&M! Clicca sul bottone ”DONAZIONE” qui sotto o a fianco nella colonna di destra!

Vuoi provare il Vero Trading professionale? PROVALO GRATIS!