Correlazioni Intermarket
E’ ormai un po’ di tempo che non parliamo più di indici di correlazione intermarket. Ed in un momento così confusionale, potrebbe sembrare difficile trovare delle logiche in questo mercato. Ed invece… guardate le tabelle delle correlazioni intermarket ad un mese e a tre mesi.
Indici di correlazione ad un mese
Forti correlazioni tra:
SP 500 e Immobiliare (G250)
SP 500 e Euro
Oro e Petrolio
G250 e Euro
Eur/Jpy e Euro
Forti decorrelazioni tra:
SP 500 e T-Bond 30yr (US1)
G250 e Dollar Index (DXY)
DXY e Eur/Jpy
DXY e Eur/Usd (EUR)
Indici di correlazione a 3 mesi
Forti correlazioni tra:
SP 500 (SPX) e Immobiliare (G250)
SP 500 e Euro
VIX e US1
VIX e DXY
DXY e US1
G250 e Euro
Eur/Jpy e Euro
Forti decorrelazioni tra:
SP 500 e T-Bond 30yr (US1)
VIX e SP 500
VIX e G250
DXY e SP 500
G250 e Dollar Index (DXY)
DXY e Eur/Usd (EUR)
EUR e US1
Che dite? Ha senso di parlare di intermarket anche quando il mercato è cosi confusionario? Oppure è meglio dire che quando si perde la bussola della direzione, l’intermarket può ancora dare delle buone chiavi di lettura? Ha ancora senso parlare anche di ciclicità settoriale?
Ai posteri…anche se purtroppo poter dire con serenità che a breve ci troveremo con un nuovo ciclo bullish per le banche, lo trovo un po’ prematuro…
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STAY TUNED!
DT
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