Leva Finanziaria: per le banche europee è sempre un successo!
7 Novembre 2014 11:30
Gli stress test e gli AQR appena conclusi hanno decretato l’elenco delle banche europee promosse e bocciate. Ma come è stata considerata l’esposizione alla leva finanziaria? Ed i derivati? Mappa delle principali banche divise per leva finanziaria, capitalizzazione, performance.
Sono ormai passati alcuni giorni dall’esito dei famigerati stress test che hanno portato indirettamente non pochi problemi al nostro listino azionario milanese. FTSEMIB in forte difficoltà con perdite di valore notevole soprattutto per le due banche bocciate: Monte dei Paschi di Siena e banca CARIGE.
Non possiamo negare che le due bocciatore erano attese. Forse non in modo così sonoro ma il mercato sapeva che le due banche erano tra le più papabili (tra le banche italiane) a non passare gli stress test.
Però a livello generale, noto un certo entusiasmo sul risultato ottenuto. Certo, e ci mancherebbe, mica vanno a denigrare tutto il lavoro svolto!
Intanto però ci tengo a precisare che questi stress test sono stati effettuati su dati “Vecchi” e non tenevano conto di tutti i veri rischi a cui potevano andare incontro le banche.
Come hanno considerato il peso dei derivati?
E la leva finanziaria?
In questo post vi lascio un estratto delle principali banche europee quotate, messe in ordine di esposizione alla leva finanziaria.
Notiamo una frenata dell’utilizzo della stessa, ma su certi istituti resta comunque veramente elevata.
E secondo voi, le banche in testa alla classifica, avranno passato gli stress test?
| Nome breve | Leva finanziaria | Cap mercato | Performance YTD |
| SCHWEIZ NATB-REG | 163,271255 | 109.800.000,00 | 5,07177 |
| ESPIRITO SANTO FIN | 69,809586 | -75,607246 | |
| DEXIA SA | 65,029488 | 54.571.564,00 | -29,999996 |
| FINECOBANK SPA | 41,675472 | 2.460.260.096,00 | |
| NATIXIS | 31,326313 | 16.773.044.224,00 | 30,068987 |
| SOC GENERALE SA | 28,645027 | 29.656.721.408,00 | -10,128188 |
| BANCA CARIGE | 26,498632 | 774.756.800,00 | -58,277344 |
| BANIF – BANCO IN. | 25,283363 | 809.480.000,00 | -33,333332 |
| GLARNER KANTONAL | 25,065641 | 200.100.000,00 | |
| DEUTSCHE POSTBANK | 25,059132 | 7.842.667.008,00 | -3,207594 |
| CREDIT AGRICOLE | 24,917006 | 28.314.259.456,00 | 21,720419 |
| DEUTSCHE BANK-RG | 24,460882 | 34.061.150.208,00 | -23,429697 |
| BNP PARIBAS | 23,316208 | 61.841.670.144,00 | -9,867244 |
| BANCA MONTE PASCHI | 22,980583 | 3.407.598.336,00 | -39,235767 |
| BANCA POP ETRURIA | 22,966164 | 113.699.392,00 | 1,848254 |
| BARCLAYS PLC | 22,786907 | 38.889.840.640,00 | -10,768411 |
| SVENSKA HAN-A | 22,699612 | 222.503.288.832,00 | 16,58289 |
| BANCO COM PORT-R | 22,309603 | 4.481.902.592,00 | -14,344522 |
| NORDEA BANK AB | 22,266596 | 301.113.933.824,00 | 7,561719 |
| NORDEA BANK-FDR | 22,266596 | 40.459.018.240,00 | 7,259484 |
| COMMERZBANK | 22,22208 | 13.832.859.648,00 | 3,928267 |
| ALANDSBANKEN-A | 22,219177 | 154.062.528,00 | 6,351098 |
| DANSKE BANK A/S | 22,129745 | 163.396.435.968,00 | 32,015114 |
| LIBERBANK SA | 21,968718 | 1.692.734.976,00 | 8,215215 |
| SEB AB-A | 21,823223 | 205.289.930.752,00 | 15,478559 |
| CREDIT SUISS-REG | 21,76613 | 40.179.224.576,00 | -5,885054 |
| CIC | 20,768118 | 5.922.782.208,00 | 9,624131 |
| THURGAUER KANTBK | 20,682539 | 1.592.000.000,00 | |
| UBS AG-REG | 20,246946 | 63.777.234.944,00 | -0,5384 |
| ING GROEP NV | 20,22315 | 44.411.805.696,00 | 13,960394 |
| EFG INTERNAT AG | 20,172825 | 1.459.546.368,00 | -21,199684 |
| BANKIA SA | 19,652946 | 15.410.185.216,00 | 8,427884 |
| ERSTE GROUP BANK | 19,382345 | 8.533.679.104,00 | -20,972843 |
| BANCO BPI SA-REG | 19,209553 | 2.160.618.752,00 | 21,957245 |
| SWEDBANK AB-A | 18,855043 | 219.043.102.720,00 | 13,19101 |
| LLOYDS BANKING | 18,595167 | 54.791.458.816,00 | -2,953847 |
| JYSKE BANK-REG | 18,436663 | 29.861.568.512,00 | 7,418808 |
| KBC GROEP | 18,420845 | 17.475.045.376,00 | 1,503028 |
| AKTIA BANK OYJ | 18,015656 | 648.863.424,00 | 22,784843 |
| EUROBANK ERGASIA | 17,551573 | 3.971.126.784,00 | -51,175404 |
| UNICREDIT SPA | 17,431299 | 33.382.109.184,00 | 7,599823 |
| ROYAL BK SCOTLAN | 16,802395 | 43.573.370.880,00 | 12,599824 |
| BANCO ESPIRITO-R | 16,745518 | -87,220963 | |
| BANQ NATL BELGIQ | 16,680571 | 1.299.980.032,00 | 14,655439 |
| BANCA POP SONDRI | 16,542961 | 1.392.801.152,00 | -0,612998 |
| BANK IRELAND | 16,291225 | 9.838.435.328,00 | 20,634914 |
| DNB ASA | 16,17552 | 199.202.095.104,00 | 15,690977 |
| BANCO SANTANDER | 15,900383 | 81.279.254.528,00 | 13,52477 |
| BANK COOP AG-BR | 15,790298 | 733.218.752,00 | 0,369683 |
| BANKINTER | 15,732696 | 5.537.015.296,00 | 25,646725 |
| VESTJYSK BANK | 15,489065 | 1.630.887.680,00 | 20,000002 |
| BANCA PROFILO | 15,366146 | 224.203.392,00 | 67,187668 |
| HELLENIC BANK PU | 15,028243 | 207.119.232,00 | -34,117645 |
| BANCA POP EMILIA | 14,861511 | 2.750.952.960,00 | -9,039097 |
| BANCO SABADELL | 14,711847 | 8.479.904.256,00 | 12,928428 |
| STANDARD CHARTER | 14,43583 | 23.734.929.408,00 | -26,358807 |
| BANQ CANT GEN-BR | 14,382323 | 777.600.000,00 | -2,210387 |
| HSBC HLDGS PLC | 14,361747 | 121.982.099.456,00 | 0,648409 |
| NATL BANK GREECE | 14,316097 | 7.066.299.392,00 | -48,051949 |
| JULIUS BAER GROU | 14,294352 | 9.527.568.384,00 | 0,846998 |
| ST GALLER KA-REG | 14,230255 | 1.947.912.448,00 | 4,63317 |
| CREDITO EMILIANO | 14,180898 | 1.992.690.688,00 | 5,060722 |
| INTESA SANPAOLO | 14,041763 | 36.659.392.512,00 | 27,908442 |
| DANSKE ANDELSKAS | 13,985198 | 523.070.016,00 | 62,393166 |
| BANCO POPOLARE S | 13,931792 | 4.005.706.496,00 | 4,788697 |
| BBVA | 13,796163 | 51.445.194.752,00 | 0,560001 |
| BASLER KANTON-PC | 13,782264 | 2.093.191.424,00 | -3,766567 |
| HSBC BANK MALTA | 13,579297 | 635.571.904,00 | -12,434171 |
| BANK LINTH L-REG | 13,569964 | 383.371.840,00 | 10,324259 |
| SYDBANK | 13,549755 | 13.728.824.320,00 | 28,402773 |
| CAIXABANK S.A | 13,335481 | 23.197.042.688,00 | 11,92465 |
| VALIANT HLDG AG | 13,149943 | 1.293.402.496,00 | 6,014959 |
| GRAUBUNDNER K-PC | 13,055038 | 3.387.500.032,00 | 13,125613 |
| ATTICA BANK SA | 13,017844 | 62.747.648,00 | -75,510208 |
| BANQUE REUNION | 12,993631 | 231.771.264,00 | 107,476013 |
| BANK VALLETTA | 12,914919 | 742.499.968,00 | -4,787869 |
| LUZERNER KAN-REG | 12,873851 | 2.921.874.944,00 | 3,371198 |
| VP BANK AG | 12,768659 | 462.238.784,00 | -16,650953 |
| WALLISER KANT-BR | 12,728621 | 1.074.000.000,00 | -1,439618 |
| BANCO POPULAR | 12,568931 | 9.047.742.464,00 | -0,550707 |
| BANQUE CANTO-REG | 12,525912 | 4.376.247.808,00 | 11,414847 |
| LIECHTENSTEIN-BR | 12,505638 | 1.201.200.000,00 | 9,192426 |
| LAN & SPAR BANK | 12,471136 | 1.032.510.016,00 | 32,136265 |
| CREDITO VALTELLI | 12,38519 | 880.999.104,00 | -15,824954 |
| BRADESCO SA-PREF | 12,294711 | 46.777.573.376,00 | 30,043619 |
| VONTOBEL HLDG-R | 12,147117 | 2.284.750.080,00 | -1,338099 |
| HYPOTHEKAR LEN-R | 12,103877 | 290.160.000,00 | 3,59072 |
| TOTALBANKEN | 12,044404 | 93.800.000,00 | -17,892155 |
| OBERBANK AG-PFD | 11,906737 | 1.407.412.864,00 | 1,213476 |
| BANCA POP MILANO | 11,847696 | 2.476.966.400,00 | 40,496258 |
| ZUGER KANTONA-BR | 11,767723 | 1.297.296.000,00 | 5,655554 |
| UBI BANCA SCPA | 11,56432 | 5.248.176.640,00 | 19,12376 |
| BANQ CANT JUR-BR | 11,363831 | 187.500.000,00 | 1,130011 |
| BASELLAND KANTBK | 11,281761 | 1.964.935.040,00 | 0,704337 |
| SPAR NORD BANK | 11,275084 | 7.469.029.888,00 | 22,967478 |
| ALIOR BANK SA | 11,245023 | 5.515.054.080,00 | -3,240456 |
| SPAREBANK 1 SR B | 11,240052 | 14.641.748.992,00 | -2,335197 |
| VOSS VEKSEL | 11,134936 | 230.850.000,00 | 21,271648 |
| RAIFFEISEN BANK | 11,132655 | 4.878.100.992,00 | -29,360348 |
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